Dilip B. Madan: Finančno modeliranje s skoki
Na predavanjih si bomo pogledali, kako z Lévyjevimi in Satojevimi procesi modeliramo opcijske ploskve. Nato se bomo osredotočili na modeliranje odvisnosti s pomočjo Lévyjevih procesov. Nadaljevali bomo z uvodom v stožčaste finance in ekonomijo dveh cen. Ogledali si bomo primere uporabe pri določanju kapitalskih zahtev, pri določanju vrednosti prodajne opcije davkoplačevalca in pri vpeljavi novega kriterija zaščite pri kapitalski minimizaciji. Opisano bomo prikazali tako na primerih statične kot tudi dinamične zaščite. >> Povzetek v pdf formatu (ENG) Drsnice s predavanj >> Indices of acceptability as performance measures >> Capital requirements and the taxpayer put >> Joint risk neutral laws and hedging >> Levy processes applied in finance >> Capital minimization as a hedging objective >> Non-Gaussian dependence using Lévy processes |