Poletna šola iz finančne matematike 2011

Spodaj objavljamo datoteki, v katerih se nahaja 26 nalog.

Za pridobitev 15 ECTS morate pravilno rešiti vsaj 20 nalog, pri čemer morata biti vsaj dve nalogi iz sklopa nalog prof. Pistoriusa. Rok za oddajo rešitev je petek, 21. oktober 2011. Z delnim izpolnjevanjem obveznosti je možno pridobiti tudi manj kot 15 ECTS, najmanjše možno število je 3 ECTS. Rešitve lahko oddate osebno na recepciji Oddelka za matematiko na Jadranski 21 v Ljubljani ali po elektronski pošti na naslov finmat11@fmf.uni-lj.si.

Naloge morate reševati samostojno. Pri tem lahko uporabite poljubno literaturo in računalniške programe. Rešitvam obvezno dodajte seznam uporabljenih virov, tudi spletnih strani. Vsako nalogo morate rešiti korektno in v celoti. Z morebitnimi vprašanji se obrnite na organizatorje poletne šole preko elektronskega naslova finmat11@fmf.uni-lj.si.

>> 22 nalog

>> 4 naloge prof. Pistoriusa

• S_n mora biti končna vsota spremenljivk Y: S_n = Y1 + ... + Y_n.
• Verjetnost P(S_tau=-a) mora biti b/(a+b).
• Pričakovana vrednost E(tau) je ab, ne E(S_tau)
• Funkcija g mora biti konkavna.

>> Naloga 17 s popravki