Poletna šola iz finančne matematike 2011

Pri predavanju se bomo večinoma omejili na enodimenzionalne stohastične diferencialne enačbe. Če bo dovolj časa, bomo obravnavali naslednje teme:

• Krepke in šibke rešitve stohastičnih diferencialnih enačb;
• Konstrukcija šibkih rešitev s pomočjo transformacij stanj in slučajne spremembo ure;
• Enoličnost in lokalna enoličnost;
• Konvergenca integralskih funkcionalov;
• Obnašanje rešitev;
• Ločitveni časi in zamenjave mer;
• Martingalska lastnosti nekaterih eksponentov Girsanovega tipa;
• Uporaba v stohastičnih financah.

Željeno predznanje: Za razumevanje predavanj je potrebno razumeti osnovne lastnosti Brownovega gibanja in Itôvega integrala. Koristilo bo tudi poznavanje lokalnih martingalov, zveznih semimartingalov in lokalnih časov.

>> Povzetek v pdf formatu (ENG)

<< Nazaj na seznam predmetov.