Poletna šola iz finančne matematike 2011

Urnik poletne šole lahko najdete na tem mestu (objava 20. avgust 2011). Možne so še manjše spremembe.

Knjiga povzetkov vseh predavanj s poletne šole in prispevkov z delavnice je že pripravljena. Tiskani izvod boste udeleženci prejeli ob registraciji.

Kratki povzetki predavanj

Sklikom na ime predavatelja pridete do njegove osebne spletne strani, s klikom na naslov predavanja pa do povzetka.

Nicholas Hugh Bingham (Imperial College London, VB)
Uvod v Lévyjeve procese
 

David Hobson (University of Warwick, VB)
Skorokhodov problem vložitev in od modela neodvisne strategije zavarovanja izvedenih finančnih instrumentov
 

Alexander Lipton (Bank of America Merrill Lynch / Imperial College London, VB)
Stohastični modeli nestanovitnosti in vrednotenje opcij
 

Dilip B. Madan (University of Maryland, ZDA)
Finančno modeliranje s skoki
 

Martijn R. Pistorius (Imperial College London, VB)
Stohastično modeliranje nestanovitnosti s skoki
 

Christoph Schwab (ETH Zurich, Švica)
Vrednotenje opcij s parcialnimi diferencialnimi enačbami
 

Albert N. Shiryaev (Steklov Mathematical Institute, Rusija)
Uvod v optimalno ustavljanje
 

Mikhail Urusov (University of Ulm, Nemčija)
Stohastične diferencialne enačbe
 

Egon Zakrajšek (Federal Reserve Board, Washington, ZDA)
Uporabna finančna ekonometrija*
G. Zakrajšek žal ne more priti na poletno šolo.